R&D、出口以及人力资本对新疆TFP的影响——基于VAR模型分析

陶 凯

（新疆财经大学 国际经贸学院，新疆 乌鲁木齐 830012）

R&D、出口以及人力资本对新疆TFP的影响
——基于VAR模型分析

陶 凯

（新疆财经大学 国际经贸学院，新疆 乌鲁木齐 830012）

基于1996—2013年新疆R&D、出口、人力资本、SD(研发资本存量)等因素对TFP的影响进行了实证分析。首先，对变量进行了平稳性检验与格兰杰检验，发现出口、人力资本、SD与TFP存在因果关系；其次，对这四组时间序列变量做JJ协整检验后做出协整模型；再次，基于VAR模型对出口、人力资本、SD和TFP进行分析，发现人力资本与SD对TFP起促进作用；最后对模型结果做出了相关解释并提供了一些建议。

新疆TFP；VAR模型；R&D；人力资本

西部大开发战略实施以来，新疆经济以较快速度增长，人均GDP也逐年增长，截至2013年新疆城镇居民实现人均可支配收入达到19 874元，相当于全国平均水平的74%,可见，新疆收入水平正逐步接近全国平均水平。根据经济学理论，一国收入是由劳动资本以及技术决定的,而劳动力的增加可以增加总收入却会减少人均收入。目前的研究结果表明，资本对新疆收入的贡献最大，而TFP对新疆收入的贡献居于次要地位，但其作用却在不断增强。资本的增加一方面靠储蓄，一方面需要吸引外资。目前，新疆的储蓄率已经相当高，想通过提高储蓄来增加资本是很困难的。另一方面，新疆吸引外资的规模正在不断扩大，然而新疆吸引外资一是靠其丰富的资源，二是靠其廉价的劳动力，这注定了新疆外资总额难以持续增长。许多关注发展中国家的学者认为，要素积累只是一国收入提高的必要条件，发展中国家要想长期提高收入水平，必须提高自身的技术水平，并且将技术进步从特定行业推广到其他领域。①约瑟夫·E·斯蒂格利茨.东亚奇迹的反思【M】.北京：中国人民大学出版社，2013.所以，研究新疆TFP的影响因素可以为如何提高新疆收入水平和促进新疆稳定指明方向。

一、文献综述

由于TFP自身的重要性，国内外对于TFP进行了大量的研究。关于TFP的影响因素有很多，比如R&D、进出口、外资、人力资本、金融深化、市场化程度和城市规模等，而大部分关于TFP的研究成果中，主要集中于R&D、进出口、吸引外资以及人力资本等变量。

关于R&D对TFP的影响，Griffith（2004）利用 12个国家的行业面板数据检验了R&D对生产率增长的促进作用,认为R&D可以通过直接技术创造和间接技术转移提高TFP。Dominique Guellec（2001）通过对16个OECD(经济合作与发展组织)国家的研究后认为,平均而言,企业R&D、公共R&D和国外R&D每增长1%会使TFP分别增长0.13%、0.17%和0.46%。曹泽（2011）运用面板回归模型分析了不同种类R＆D活动对TFP的影响程度和方向，企业R&D投入对TFP作用的效果最大，且对于TFP的作用东部地区大于中、西部地区；技术交易带来的TFP效应居其次，且对TFP的作用西部地区大，政府R&D投入的TFP弹性在三个地区均为负值。

关于外资对TFP的影响，大部分文献都认为FDI可促进东道国的TFP。Gorg和Greenaway（2004）总结了外资溢出效应的四个渠道：模仿、人力资本流动、外资企业在国际贸易方面的优势和市场竞争等；Hejazi（1999）利用OECD国家与6个G7国家的双边数据研究发现，相对于贸易而言，外资更容易对TFP产生正向效应。但也有部分外国学者得出了相反的结论，Easterly（1993）就认为利用优惠政策吸

引FDI会阻碍国内的投资，当外资企业与国内企业收益差距很大时，利用外资反而会阻碍技术进步。

关于进出口对TFP的影响，鲍德温（1992）认为在不充分竞争的情况下，通过进口来促进竞争可以降低缺乏垄断的获利能力来刺激创新。Coe、Helpman and Hoffmeister(1997)采用 77个发展中国家和22个工业国1971—1990年间的数据,考察了国际技术外溢对发展中国家技术进步的作用,结果表明发展中国家的TFP与其工业国贸易伙伴的研发和来自工业国的机械设备进口贸易显著正相关,即发展中国家同样能通过进口贸易分享发达国家的R&D成果,发展中国家通过和发达国家的国际贸易提升了自己的生产率。何元庆（2007）将进口、出口作为对外开放程度的二个衡量变量，利用了面板数据分析了对外开放与TFP之间的关系，认为出口对TFP有轻微的负向作用，而进口对TFP有比较明显的正向作用。康志勇（2009）认为出口对TFP的影响在沿海和内陆地区表现了不同的效果，在沿海地区出口对全要素生产率有明显的正向效用，而在内陆地区出口对TFP只是在短期有一定的负向作用而在长期并不显著。出口可以通过下面两个渠道对TFP产生影响，一是通过国际接触,企业可以获得新的生产技术、新的产品设计等,即通过边出口边学习，能够提高企业的生产率，二是出口具有正向的外部性,出口是国内技术进步的重要来源,如出口部门与国内部门的前、后向产业联结效应,出口加速了国外技术的扩散与传递,出口促进了国内资源的合理配置等。

关于人力资本对TFP的影响，朱承亮（2009）认为，人力资本对的TFP存在正向作用，然而不同区域贡献不同的，而高等教育的人力资本对经济增长效率改善具有较大促进作用。孙向力（2010）通过协整分析和误差修正模型对我国1982—2007年的相关数据进行了实证检验，认为人力资本的不同组成部分对TFP影响作用也大不相同,数据结果显示基础教育和中等教育对TFP没有表现出积极的促进作用,而高等教育对TFP却有着显著的推动作用。

总之，国内外针对TFP的影响因素分析，大部分集中在R&D投入上，认为R&D的增长是TFP增长的决定性因素；人力资本也对TFP有着十分重要的影响，而进出口与FDI对TFP的影响，学者们有不同的看法。

值得注意的是，上述研究成果都是从全国层面考虑的，而研究新疆TFP影响因素的文献较少，由于在不同的区域内，各变量对TFP的影响程度是不同的，而这些变量对新疆又会产生怎样的影响呢？新疆引入的外资较少，难以形成一定规模，新疆的进口国家主要是中亚五国，进口产品主要是石油，天然气等初级产品和原材料，产品技术含量低，难以对新疆经济增长产生示范作用，即难以通过进口提高TFP。此外，新疆与中亚五国的贸易商品具有较强的互补性，所以新疆从中亚五国进口的商品不会增强本地市场竞争性。鉴于上述原因，本文主要考察R&D、出口、人力资本对新疆TFP的影响。

二、数据的选取

（一）通过DEAP Malmquis方法求出TFP增长率

首先，通过DEA方法分析1997—2013年随着新疆投入与产出的变化求出每年的TFP值。计算TFP所需要的数据均可以从《新疆统计年鉴》中查出，产出用新疆每年实际生产总值表示，投入分为劳动与资本存量，劳动用新疆就业人数来表示，张军和吴桂英（2004）曾经对十多年的中国省际物质资本存量进行估算,而剩下的未估算的年份我们通过“永续盘存法”来求出。资本存量的基本估计公式可以表达为：

Kt代表新疆t时期的实际资本存量，It新疆t时期的投资量，PT表示每年的固定资本价格指数，为了消除通货膨胀的影响，不论计算何年的资本总量，投资都要除以固定资本价格指数，&表示折旧，我们粗略估计为5%。

通过代入以上变量，得到表1。笔者发现，1997—2013年新疆的TFP基本显著增长，平均年增长率达3.1%。只有2009年与2012年有所下降，2012年下降的幅度并不大，但2009年下降了6.5%，估计是受全球金融危机影响，新疆与内地贸易和资本技术交流的减少导致新疆TFP的下降。

（二）R&D和资本存量SDit

采用Griliches（1980）提出的公式来计算新疆1996年的资本研发存量：

SD1996是新疆1996年资本存量，R&D1996为1996年研发资本支出，g为1996—2013年为研发支出算术平均增长率，&为R&D资本存量折旧率,按照国际惯例取5%来计算。

通过永续盘存法，我们可以得出以1996年为基期的历年研发资本存量，计算公式如下:

表1 1997—2013年新疆TFP增长

计算新疆研发资本存量的所有数据均来自《新疆统计年鉴》,并用新疆GDP评价指数调整为以1996年为基期的数据来消除价格变动的影响。

（三）出口

本文选取1996—2013年新疆出口（EX）的数据，来考察其与TFP之间的关系,数据来自《新疆统计年鉴》。

(四)人力资本

本文选取1996—2013年百万人口大学生比例去衡量人力资本（H），来考察其与TFP之间的关系，数据来自《新疆统计年鉴》。

三、模型设定

（一）ADF单位根检验

对时间序列进行建模前，都要分析各变量是否平稳，若不平稳将会出现“伪回归”问题，整个模型将不具有任何实际意义。对各变量的平稳性检验一般采用ADF单位根检验，检验方程根据是否具有截距项或者时间趋势分为三类：

方程(1)中既无截距项又无时问趋势，方程(2)中含有截距项但无时问趋势，方程(3)中既有截距项又有时间趋势。

检验结果见表2。从表2中可以看出，所有原始时间序列都不平稳而一阶序列皆平稳。可见，所有序列都是同阶单整序列，可以进行协整检验与分析。

（二）格兰杰因果检验

表2 各变量的ADF 单位根的检验结果

在做协整分析之前，我们可以通过多次改变滞后期对各变量进行格兰杰非因果性检验，从表3中的结果可以看出，在显著性水平a=0.05时，ΔLnTFP与ΔLnEX互成因果关系，而ΔLnSD与ΔLnTFP成单向因果关系，ΔLnTFP与ΔLnH也成因果关系。

（三）协整检验

表3 ΔLn(TFP)与各变量的 Granger 因果关系检验结果

本文采用JJ协整检验法来检验LnTFP与剩下的经济变量组成四变量系统的协整关系，滞后阶数根据SIC和SC准则来确定。建立lnTFP、lnSD、lnX和ln EX之间的协整方程如下：

ε为干扰项。

检验结果如表4所示，在0.05的显著性水平下，模型存在4个协整向量，长期协整关系式为：

我们从上面的式子中可以看出了4个时间序列之间的长期均衡关系，即Log Likelihood = 95.25 471。由方程还可以看出，SD和H与TFP成正相关,且SD和H对TFP的弹性系数分别为0.048 069和0.273 329,EX与TFP呈现负相关，EX对TFP的弹性系数为0.128 898.

表4 四变量模型协整检验结果

表5 VAR模型稳定性检验

（四）VAR模型的稳定性检验

在上述分析基础上，本文以上述向量自回归模型VAR为基础，确定最优滞后阶数，滞后阶数根据SIC和SC准则，之后构建收入TFP、SD、人力资本和出口变动的VAR模型，并采用AR根估计的方法对VAR模型估计的结果进行平稳性检验。AR根估计是基于该原理：如果VAR模型所有根模的倒数都小于1，即都在单位圆内，则该模型是稳定的；如果VAR模型所有根模的倒数都大于1，即都在单位圆外，则该模型是不稳定的。从表5可以看出，AR根估计所有的根模倒数都在单位圆内，所以被估计的VAR模型是稳定的，得到的结果是有效的。

（五）基于VAR模型的脉冲响应函数分析

脉冲响应函数是度量模型系统中，每个内生变量对其自身及所有其他内生变量的变化的反应，这个变化是某个内生变量受到一个干扰或冲击，也就是其误差发生变动(一个标准差大小的冲击)；而反应指的是误差变动对自身及其他内生变量的影响，即如何在模型系统内传递。图1给出了TFP对自身和SD变化、出口变化，人力资本的一单位标准差正向冲击后的反应时间路径：

图1 LnTFP 对LnTFP,LnSD,LnEX，LnH冲击响应的函数曲线

其中A代表TFP,E代表出口，U代表人力资本，S代表SD，从图2中可以看出的是，第一，TFP变动对自身的冲击初期反应比较强烈，而且影响一直增强，在滞后6期时，影响最大，但是之后以较快的速度减弱，在第8期降到最低水平，并长期维持在一个稳定水平，但其对自身一直存在正向影响；第二，对于人力变动的正向冲击，TFP变动的响应值逐渐增强，并长期维持在一个比较高的正值水平，由图可知，人力资本变动对TFP变迁有着长期稳定的促进作用,而且效果明显；第三，对于出口的正向冲击，在大部分时期，TFP变动的响应值为负，只有4期和第8期呈现正向作用，可见出口变动对TFP变动在不同时期呈现不同的影响，第四，对于SD的正向冲击，TFP变动的响应值始终为正，然而效果并不明显，可见SD的变动对TFP变迁有着微弱正向的作用。

（六）方差分解分析

方差分解是利用方差来衡量每一种结构冲击对其他内生变量的贡献程度，进而区分出不同因素冲击的重要程度。本文在前文建立的VAR模型的基础上，对TFP指标进行方差分解，结果见表6。

从方差分析的结果看，初期对TFP指标的变动贡献率最大的源自自身变动，但其贡献率逐期下降，由滞后1期的100%下降至滞后10期的79%。SD变化对TFP变动的贡献并不明显，始终在1%徘徊。出口变动对TFP变化的贡献第2期到达最大值4.78%，之后影响逐年减弱，到了第十期减少1.925031%。人力资本变化对TFP变动，一开始效果并不明显，然而到了滞后3期时已经到了14%，在第四期到达最大值21%，之后稍微有所下降，在第十期时依然达到17.55%，可见人力资本变动对TFP变迁有着强劲而持久的影响，是TFP变迁的重要推动力。

表6 TFP变动的方差分解

四、政策建议

（一）新疆不能只注重政府R&D的投入数量

提高新疆TFP，不能只注重政府R&D的投入数量，要更加注重政府关于R&D的投入效率，要鼓励新疆企业增加研发费用，建立合理的金融机制，使新疆企业有充足的资金，提升自身技术。当然，在技术开发的同时也要重视从东部技术引进并积极吸引人才。

（二）新疆要注重进出口高级化和多元化

新疆与中亚国家时开展贸易时，不能只重视进口初级产品和原材料，要努力争取进口技术含量相对较高的制成品以及可以提高资源利用率和生产率的机械装备，这样不但可以改善进口商品结构和提高技术水平，也不会被其他国家认为新疆在掠夺资源。但是，中亚国家技术含量高的产品比较少，所以新疆可以借助“丝绸之路经济带”战略构想的契机和第二亚欧大陆桥的联通作用，积极向西拓展欧洲国家市场。此外，政府也可继续积极制订相关政策，促进新疆出口高端商品和新疆出口市场多元化，鼓励出口企业采用先进且适用的技术改造传统产业，提高产品的技术含量和设计水平，提高劳动密集型产品、农产品、资源性商品的深加工程度和附加值。

(三)新疆要注重人力资本的投入

第一，新疆需要加强基础教育投资,提高人力资源整体素质。第二，新疆要制订优惠的人才政策，在保证现有人才队伍基本稳定的情况下,积极吸引外地人才。第三，要注重对人力资本的二次投资。对于一个人来说,只有不断地进行培训和学习,其专业知识、技术、经验等才能尽快进入到成熟期。因此，要对现有劳动力进行人力资本的二次投资,才能不断发挥他们的人力资源优势。

五、结语

从以上的分析中，我们可以得出以下结论：

1.新疆人力资本的投入对TFP的影响非常明显，笔者认为主要原因有四个。第一，随着新疆人才总数量的增加，可以增强新疆吸收内地技术的能力，提高新疆与内地技术合作的效率。第二，新疆人力资本的增加，可以提高劳动者的效率，减少生产的成本。第三，新疆人才总数量的增加，可以为新疆承接内地产业转移提供条件，吸引部分内地企业来新疆投资，促进新疆产业升级。第四，新疆人才总数量的增加，可以增强新疆与内地贸易中的技术溢出效应。第五，人力资本的增加可以促进劳动力的流动，使得劳动力可以迅速从低收益的产业向高收益的产业转移。

2.出口对新疆TFP的影响表现为，在不同的时期呈现正向与负向交叉的情况，这说明出口对新疆TFP作用有多种渠道，一种渠道是出口对新疆TFP起正向作用，而另一种渠道是出口对新疆TFP呈负向作用，总体上看负向作用要大于正向作用。

笔者认为主要原因是：一方面，新疆与中亚国家的产品都属于资源密集型产品，制造业都较薄弱，东部企业从而认识到了新疆制造业的机会，将资本投入到了新疆，并积极培训当地员工使得新疆的要素禀赋发生变化，新疆出口产品从资源密集型转变为劳动与资本密集型。另外，中亚国家市场要求比新疆本地市场要严格，欧洲许多知名厂商开始进军中亚国家市场，故而出口企业不得不加大力度改善自身技术。另一方面新疆出口商品结构不合理、种类比较单一、市场集中在少数国家，而由于占有中亚国家相当的市场份额，这也导致了新疆出口企业缺乏提高自身技术的动力。

3.新疆R&D的投入可以提高TFP,但影响效果并不明显。笔者认为主要原因有：第一，新疆由于地理位置与经济基础难以激发本地企业的创新和提升企业科技水平的意愿。第二，新疆与内地相比人力资本与科技水平差距比较大，与其投入资金研发不如从内地引进技术。第三，由于国家政策与金融体制存在问题，新疆R&D投入占新疆GDP的比重与内地相比明显偏小。第四，R&D投入分为企业投入与政府投入，新疆的政府投入所占比重较大，然而，一方面政府R&D资源配置不当，导致科技产出效益较差；另一方面，政府R&D投入涉及到许多公共项目，并不直接作用于生产力，比如环境保护、健康医疗等；尤其是用于军事目的的研发不仅不具有提高生产效率的作用，可能在一定程度上抑制了生产力的进步，所以，政府投入不仅没能增进生产效率，反而起到了一定制约作用。

最后，需要说明的是，由于新疆经济基础和地理环境的特殊性，影响新疆TFP变化的因素还有很多，如新疆与内地贸易、技术合作、技术交流和内地对新疆的投资等。由于数据查找存在难度以及作者水平有限，只分析了以上变量对新疆TFP的影响，今后仍可继续增加变量和更科学合理地分析。

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Influence of R&D，Export and the Human Capital on TFP in Xinjiang——Analysis Based on VAR Model

TAO Kai
(College of International Trade, Xinjiang University of Finance and Economics，Urumqi, Xinjiang 830012)

Based on annual data of R&D ,labor, capital income, human capital and export from 1996 to 2012 ,the paper first carried on the empirical analysis on this question. Then stationery test and Granger test were carried out on the variable. It’s found that TFP has causal relationship with export, SD and human capital. Then JJ cointegration test was done on the four variables to make cointegration model;based on the VAR model for export, human capital, SD and TFP, it’s found that increase of human capital and SD can enhance TFP.At last we make relevant explanations and put forward some suggestions.

Xinjiang TFP;VAR model ;R&D;human capital

F127

A

1009-9549（2015）01-0022-05

2015-02-14

陶凯（1988-）,男，硕士研究生，主要从事世界经济研究.