基于文献计量分析的计量经济学研究现状

宋有涛，李皓芯，朱延宇，郭 宏

(1.辽宁大学 环境学院，辽宁 沈阳 110036；2.辽宁大学 公共管理学院，辽宁 沈阳 110036)

0 引言

计量经济学，是对实际经济现象的定量分析[1]，这种分析是在理论和观察的共同发展的基础上进行的，理论和观察是通过适当的推理方法相互联系的[2，3].我国计量经济学领域最早的论文《论计量经济学中的一个派别》发表于《世界经济交汇》1958年第l期，由苏联作家C·尼基亭所写.但真正意义上的第一篇，是1979年6月张志发表在《学习与探索》期刊03期上的《经济计量学评介》.中国计量经济学研究在1958年到1979年之间处于萌芽阶段，1979年以后，随着中国经济改革实践向纵深发展，推动了计量经济学领域研究的逐渐深化.特别是在2000年以后，我国计量经济学领域关注的问题、创新方向等方面均表现出一系列新的特征和趋势，亟待从文献研究角度给予解读和刻画，以便为今后经济改革实践和理论研究提供科学依据.但在2012年以后发表的文献数量呈现小幅度下降趋势，其中原因值得深入探讨.

近年来，文献计量学分析[4](Bibliometric Analysis)作为一种工具，是指以文献信息为研究对象，以文献计量学为基础的研究方法[5].通过对书名、年份、期刊、学科、机构、作者、关键词等文献资料的定量分析，可以定量地揭示某一学术领域的发展历程、研究重点和未来的研究方向.目前，文献计量学分析已经成为总结历史研究成果和揭示未来研究趋势的重要工具[6].

SPSS(Statistical Program for Social Sciences)是一套模块化的统计分析软件[7]，SPSS的特点包括数据管理、统计分析、图表分析等.SPSS被称为社会科学统计软件包，在社会科学、自然科学等领域发挥了巨大的作用，并广泛应用于经济学、环境科学和体育、商业和金融等领域[8].

本文综合使用文献计量分析软件CiteSpace(3.8)与IBM SPSS Statistics(21.0)，以中国知网(CNKI)数据库中的计量经济学领域的文献为研究对象，分析计量经济学领域的发展历程及热点问题，由此归结出我国计量经济学领域的学术期刊分布、主要研究机构、高产作者、研究热点等信息，以期为相关计量经济学研究领域的学者提供文献参考.

1 数据来源及方法

1.1 数据来源

本文选取中国知网(CNKI)数据库作为数据来源，在CNKI数据库中检索条件有：主题为“计量经济学”，发表年度为1958年至2017年，共检索到相关文献有13 729篇，其中期刊论文7 645篇，博硕士学位论文5 373篇，会议论文252篇，中国重要报纸全文数据库313篇等.

1.2 分析方法

通过使用CiteSpace[9，10]文献计量分析软件对上述检索到的文献使用文献计量分析功能，分别对历年的发文数量、主要发文期刊、主要研究机构、主要涉及学科、高产作者及关键词进行分析，并且对结果进行可视化与定量化的分析.

使用IBM SPSS Statistics统计软件对CiteSpace文献计量分析软件分析的关键词进行系统聚类分析、因子分析及多维尺度分析，将高频关键词进行群体划分.

1)关键词出现频率：是指词汇对(两个主题)在题目、关键词或文献摘要中出现的次数.常用Jaccard指数表示(Jcoef)：

式中，cij表示词i和j的共现频率；ci、cj分别代表词i、j在各自文献集中出现的次数；Jaccard指数大小反映了词汇对关系的紧密程度[11].

2)计算聚类-距离指标D(distance)的方法有很多，通常根据数据的不同性质，选用不同的距离指标，本文采用欧氏距离法(Euclidean distance)：衡量多维空间中各个点之间的绝对距离.

式中，n表示维数；X=(x1，x2，x3，…，xn)；Y=(y1，y2，y3，…，yn).

2 研究结果分析

2.1 计量经济学领域文献整体分析

在CNKI数据库中检索主题为“计量经济学”的相关文献有13 729篇，1958年至2017年CNKI数据库中文献数量趋势见图1.

图1 1980～2017年CNKI数据库文献数量趋势

从图1可知，计量经济学领域的发展始于1958年，其发展趋势大致分为4个阶段：1958～1978年处于萌芽阶段，共发文6篇，内容都为我国学者摘译国外学者的著作，而针对我国计量经济学领域的研究比较匮乏；1979～1999年处于起步阶段，文献产出量逐年增加，从1979年开始的12篇/年增加到1999年80篇/年，该阶段发文量增长幅度相对前一阶段显著增加，此阶段开始的标志是1979年3月中国数量经济学会的成立；2000～2012年处于高速发展阶段，由于高校计量经济学课程的普及以及计量经济学模型在我国经济问题分析和经济理论研究中被广泛应用，所以自2002年后发文量呈指数上升趋势，直到2012年达到峰值；2013～2017年处于小幅度下降阶段，发文量逐渐减少.其减少的原因可能是由于前些年计量经济学在经济学研究领域中广泛地应用，经济学家过度地使用数学公式去解决实际的经济问题，甚至滥用计量经济学方法，通过设定不符合实际条件的假设，建立计量经济学模型，并根据模型来评估及预测经济学现象[12].而近些年来，经济发展逐渐变得多元化，学者认为想要分析并解决经济现象及实际问题就需要运用多元化的分析方法，而不仅仅只依靠计量分析这一种方法[11，13].

2.2 刊发计量经济学的主要期刊分析

根据文献计量的结果显示，计量经济学领域的期刊共有7 645篇，刊发计量经济学研究领域的中文论文在30篇以上的的学术期刊有13种.其中载文量最多的是《数量经济技术经济研究》，该刊主要从数量经济与技术经济两个学科的角度去分析和解决经济社会问题，探索国内外发展趋势和动向，探究适用于中国经济发展的最新的研究成果；其次是《统计与决策》，该刊以统计学的前沿理论为基础，探究统计新方法，主张从统计学的独特角度去分析解决经济社会中的热点、难点问题；发文量居于第三的是《商场现代化》，该刊主要刊发经济领域的研究成果、市场调研报告和理论学术探讨等.载文量居于前十位的期刊如表1所示(一些没有影响因子的期刊不参加排名).

表1 1958～2017年CNKI数据库中计量经济学领域期刊发文量分布

2.3 主要涉及学科分析

在CNKI数据库中选取了在计量经济学研究领域的研究文献中涉及最多的学科按照发文量排序，在1958～2017年CNKI数据库中计量经济学领域涉及最多的学科是宏观经济管理与可持续发展，发文量达到5 752篇，占所有文献数量的41.90%；其次是金融，文献数量有2 634篇，占所有文献数量的19.19%；居于第三位的是经济体制改革，文献数量有2 609篇，占所有文献数量的19.00%.排在第4～20位的学科有数学、投资、贸易经济等.主要涉及学科在2011～2016年的发文量有明显的的变化，财政与税收、高等教育、人才学与劳动科学、环境科学与资源利用、交通运输经济和会计的发文量是逐渐增加的，高等教育的增幅是最大的，达到580%；旅游的发文量趋势相对稳定一些；其它学科的发文量均是下降的，尤其是宏观经济管理与可持续发展的发文量从2011年的642篇减少到2016年的243篇，幅度达到62%，从整体上看，2011年～2016年计量经济学领域的发文量是逐渐下降的.

2.4 主要研究机构分析

机构发文量体现其在相关领域的研究实力及影响力[14]，在CNKI数据库中选取了在计量经济学研究领域累计发文量前10名的研究机构作为本次分析对象，如表2所示.

1958～2017年计量经济学领域发文量最高的科研机构是西南财经大学，其次是东北财经大学，第三名是湖南大学.西南财经大学虽然在累计发文数上居首位，但篇均被引次数却不太高，而华中科技大学的篇均被引数达到13.47.值得一提的是，清华大学虽然发文量不是很高，但是篇均被引数却非常高，为24.61，另外，浙江大学、厦门大学和武汉大学篇均被引数也较高，分别为12.78、12.83和12.25.每个科研机构的研究主题不尽相同，但总体来说，经济增长、影响因素、单位根检验、模型分析、时间序列、误差修正模型、区域经济和股票市场等方面是各科研机构的热点研究主题.

表2 1958～2017年CNKI数据库中计量经济学领域发文量累计前10名的机构

2.5 高产作者及作者间的合作分析

1958～2017年CNKI数据库中计量经济学领域的高产作者前10名如表3所示.发文量最多的是李子奈，其次是张世英，张守一、吴玉鸣和朱富强均发表有10篇文献，并列居于第三位；其中，吴玉鸣的H指数最高，达到36，其次就是李子奈和张世英；在研究内容方面，李子奈的研究内容主要涉及了模型设定、应用研究、时间序列等方面；张世英的研究内容更多的涉及了高频数据、金融计量经济学、记忆性等方面；吴玉鸣的主要研究内容有地理加权回归、空间自相关、空间依赖性等方面.由此可以看出，这些作者都是以独立的方式进行学术研究，作者间合作较少，研究的主要内容也不尽相同.

表3 1958～2017年CNKI数据库中计量经济学领域的高产作者前10名

2.6 关键词及研究热点分析

2.6.1 国内计量经济学近60年的发展脉络分析

近60年共检索到计量经济学中文文献13 729篇，1958～1990、1991～2000、2001～2010和2011～2017年间的文献数量分别占总文献数量的0.26%、3.27%、4.95%、9.77%、33.41%和50.81%.关键词的频次在一定程度上反映了计量经济学领域的主要研究热点：自从1958年开始，随着年限的增加，关键词出现的频次逐渐增多，特别是2006～2010年间较前10年的频次增加了近8倍～9倍，甚至20倍，计量经济学在此阶段受关注的程度最为显著.如表4所示前10位均出现经济增长、实证分析、协整、误差修正模型和影响因素等关键词，说明这些关键词一直都是研究的热点，持续受到关注.

表4 国内计量经济学不同年限前20位高频关键词

1958～1990年我国计量经济学领域处于萌芽阶段，主要以经济预测、经济分析、统计方法和数学方法为主，构建计量经济学模型.此阶段的关键词可归纳为三类，分别为(1)模型函数：计量经济模型、理论模型、数学模型、结构方程、消费函数和生产函数.(2)分析方法：经济分析、统计方法、数学方法、结构分析和多重共线性.(3)理论学科：数量经济学、数理经济学、资产阶级经济学和生物计量学.

1991～2000年我国计量经济学领域仍然处于起步阶段，研究学者已经意识到了计量经济学领域的发展前景，与上一阶段相比，此阶段类型较为复杂，主要可归纳为两大类，分别为(1)模型函数：联立方程模型、经济计量模型、计量经济模型、模型选择和生产函数.(2)分析方法：经济分析、数学方法、经济计量方法、统计检验和参数估计.

2001～2010年我国计量经济学领域处于高速发展阶段，此阶段的关键词可归纳为四类，分别为(1)分析方法：实证分析、协整、协整检验、协整分析、回归分析、实证研究和单位根检验.(2)模型函数：计量经济学模型和误差修正模型.(3)理论学科：空间计量经济学和经济学.(4)投资方式：外商直接投资、对外贸易和fdi.此阶段与前两个阶段相比，更注重分析方法，主要以实证分析、协整分析和回归分析等方法研究影响经济增长的因素.

2010～2017年我国计量经济学领域处于小幅度下降阶段，此阶段的关键词可归纳为两大类，(1)分析方法：协整检验、实证分析、回归分析、协整分析、实证研究、格兰杰因果检验和协整.(2)模型函数：计量经济学模型、var模型和误差修正模型.与前10年相比，此阶段更加注重分析方法与模型函数的结合，以此分析影响经济增长的因素.

2.6.2 共词分析

共词分析法是由欧洲学者劳等[16]最早提出，它主要通过统计和分析技术术语的频率来表达某一学科的研究方向，并判断研究领域中各学科之间的关系.一般认为，关键词共现次数越多，联系越紧密，越趋于热点[15].

运行CiteSpace软件并设置参数：“Time Slicing”为“1958～2017”，“Years Per Slice”设置为“1”，“Node Types”点选“Keyword”为分析内容，临界值“Term Labeling”设为(1，100，10)，“Article Labeling”设为(50，47，21).运行结果生成1958～2017年CNKI数据库计量经济学领域的关键词共现知识图谱见图2所示.

由于节点太大，在生成图2是隐藏了共现频次最高的点“计量经济学”.第2～20位都在图中显示，分别为“影响因素”、“实证分析”、“协整检验”、“空间计量经济学”、“协整”、“计量经济学模型”、“误差修正模型”、“协整分析”、“回归分析”、“教学改革”、“实证研究”、“产业结构”、“gdp”、“var模型”、“计量经济学模型”、“预测”、“外商直接投资”、“granger因果检验”和“格兰杰因果检验”.

图2 1958～2017年CNKI数据库计量经济学领域的关键词共现知识图谱

2.6.3 因子分析

因子分析的作用是分析一些观察到的原始变量，找出相对较少的对原始变量具有潜在优势的因素[17].通过因子分析，可以提取出主要因素，并根据因子成分的得分对高相关性的原始指标进行分类，为下一步的聚类分析和多维尺度分析提供参考[18].根据上述方法可得到出现频次较高的关键词，本文选取了出现频次在40次以上的关键词，共计45个.由于不同的文献对相同含义的词语的表述有所不同，所以本文对这些关键词进行合并和整理.例如：计量经济模型、计量经济学模型合并为计量经济学模型；GDP、国内生产总值合并为GDP等.另外，去除出现频次最高的关键词“计量经济学”.运用SPSS软件对合并整理后的36个关键词作因子分析，得到各关键词的相关性和应提取的公因子个数，进而可以判断出关键词的群集分类情况，如表5所示.

表5 因子分析的结果-解释的总方差(部分)

通常，特征值大于1的因素将被保留，而特征值小于1的因素将被消除[19].由表6可知，36个关键词共有20个公共因子被提取，前20个因子累计方差贡献率为65.797%.通常情况下，累计方差贡献率达60%以上即可.因此，本文将36个关键词分成20类，即可解释计量经济学领域65.797%的研究现状.其中，第一个因子解释的方差高为5.496%.表明该因子解释的信息是计量经济学领域研究的核心内容.

根据统计惯例和样本大小，在因子分析中，因子负荷绝对值大于0.3，大于0.35有助于解释因子[18].从因子成份表中可以看出，第一个因子主要解释了发展经济学和教学改革；第二个因子主要解释了计量分析和FDI；第三个因子主要解释了单位根检验和协整分析；第四个因子主要解释了实证分析和面板数据；第五个因子主要解释了固定资产投资和误差修正模型；第六个因子主要解释了协整检验和外商直接投资；第七个因子主要解释了空间计量经济学和计量经济学模型；第八个因子主要解释了影响因素；第九个因子主要解释了VAR模型和金融发展；第十个因子主要解释了经济发展和货币政策；第十一个因子主要解释了区域经济；第十二个因子主要解释了人力资本；第十三个因子主要解释了Granger因果检验和对外贸易；第十四个因子主要解释了实证研究和GDP；第十五个因子主要解释了回归分析和时间序列；第十六个因子主要解释了空间计量；第十七个因子主要解释了计量经济学方法和产业结构；第十八个因子主要解释了数量经济学；第十九个因子主要解释了经济学；第二十个因子主要解释了发展经济学.

2.6.4 聚类分析

聚类分析的基本思想是将一些比较相似的样本聚合成一个类，将其他相似性较大的样本聚合成一个类，与一个小的分类单元密切相关，与一个大的分类单元分离.在对所有样本进行聚类处理之前，对不同类型的样本逐一进行分类，形成一个小到大的分类系统.最后把整个分类系统画成一张树状图，用它把所有的样本间的相似关系表示出来[20，21].

根据多元统计分析对数据的要求，在绘制图谱前，需对数据进行预处理，建立相应的关键词矩阵.首先，建立共词矩阵.两两统计上述36个关键词在论文中的共现频次，形成一个36×36的余字矩阵.其次，建立了相似矩阵.通过将公共词矩阵中的每个数据除以两个相关词的总频率平方根的乘积得到商，并替换公共词矩阵中的相应值，得到相似的矩阵.第三，建立了相异矩阵.利用1对相似矩阵上的相应数据进行减法，得到了的异相似矩阵[20].运用SPSS软件对合并整理后的36个关键词的相异矩阵进行聚类分析，对关键词之间的关联性作出大致的判断，由此得到聚类分析树状图，如图3所示.

图3 1958～2017年CNKI数据库计量经济学领域的关键词树状图

从图3中我们可以将这36个高频关键词粗略地分为10类，第Ⅰ类为：经济预测、数理经济学；第Ⅱ类为：GDP、协整、时间序列、Granger因果检验；第Ⅲ类为：对外贸易、实证分析、FDI；第Ⅳ类为：单位根检验、误差修正模型、经济增长、协整检验、固定资产投资；第ⅴ类为：VAR模型、协整分析、外商直接投资；第Ⅵ类为：区域经济、人力资本；第Ⅶ类为：金融发展、实证研究、空间计量经济学、面板数据、空间计量；第Ⅷ类为：货币政策、经济发展、计量经济学方法；第Ⅸ类为：产业结构、计量分析、计量经济学模型、影响因素；第Ⅹ类为回归分析、数量经济学、发展经济学、教学改革、经济学.仅从树形图中不能清楚地确定簇的数目.为了提高聚类划分的科学性和准确性，应采用多维尺度分析来辅助聚类划分[11].

2.6.5 多维尺度分析

多维尺度分析是一种将多维空间的研究对象简化为低维空间进行定位、分析和分类的数据分析方法，同时保留了对象之间的原始关系[21，22].接近中心点、更加集中的关键词表明，这一方向近年来得到了更多的关注；这个方向越边缘，其研究主题就越狭窄，或者它越向其他专题过渡[23].在完成关键词聚类并确定聚类次数后，利用SPSS进行多维尺度分析，绘制出多维尺度的可视化地图，如图4所示.

图4 1958～2017年CNKI数据库计量经济学领域的关键词线性拟合散点图

图4中的封闭曲线将36个高频关键字节点划分为3个区域.较近的词语表示具有很高的相似性，可以形成一个大的范畴.而处于大类中心的词通常是那个大类的核心词[24].从图4中可以清楚地判断出群集的分类情况.群集1包括“产业结构”、“经济增长”、“计量经济学方法”、“金融发展”、“货币政策”、“区域经济”、“经济预测”、“VAR模型”、“空间计量经济学”、“固定资产投资”、“数理经济学”“回归分析”；群集2包括“实证研究”、“数量经济学”、“协整分析”、“时间序列”、“实证分析”、“人力资本”、“外商直接投资”、“协整”、“误差修正模型”、“影响因素”、“协整检验”、“GDP”；群集3包括“Granger因果检验”、“对外贸易”、“计量经济学模型”、“空间计量”、“经济发展”、“经济学”、“计量分析”、“面板数据”、“发展经济学”、“FDI”、“单位根检验”、“教学改革”.

3 结论

近60年来，我国计量经济学领域研究文献数量快速增长，特别是2000～2012年的发文量占了近60年总量的61.07%，但2013年以后的发文量逐渐下降，从其发展脉络可看出计量经济学研究受到了学科发展和社会需求的双重驱动.

本文采用共词分析、因子分析、聚类分析和多维尺度分析相结合的方式，对CNKI数据库中计量经济学领域的中文文献进行分析，具体描述了1958～2017年我国计量经济学领域的研究现状、热点及趋势.在本文的研究结果中可以发现计量经济学领域出现频次较多的关键词可以大致分为三类，第一类主要有：“经济增长”、“VAR模型”、“空间计量经济学”等；第二类主要有：“实证分析”、“协整分析”、“误差修正模型”等；第三类主要有：“Granger因果检验”、“经济发展”、“教学改革”等.此外，本文还进一步归集了1958～2017年我国计量经济学领域总发文量、发文量居前的作者和研究机构等内容，希望这些结论分析可以为今后我国的计量经济学领域的研究提供参考和依据.