国际物流服务供应链合作风险的熵权法评价模型研究

朱晓霞，肖 群

（1.集美大学，福建 厦门361021；2.云南财经大学商学院，云南 昆明650221）

熵权法是种在自然科学中使用较多的指标赋权，为多指标评价提供依据的方法［1］.近些年也有部分经济学者将这种方法引入经济评价领域，但在物流服务领域却鲜有利用这种方法进行风险评价的研究.国际物流服务供应链涉及客户、国际物流服务集成商（国际物流企业）和功能型服务商（物流服务商与金融服务商）［2］.他们在合作完成国际物流业务流程中所面临的不确定性因素构成国际物流服务供应链的主要风险，其风险特征的复杂多样性主要是由供应链结构的多环节、多行为主体以及多领域运作综合带来.为了客观准确计量国际物流服务供应链的风险，就需要一个能够全面反映各方面因素风险的评价模型，而熵权法具备多指标综合评价这一优势.本文试图通过熵权法建立一套国际物流服务供应链的风险评价指标体系，以期为度量国际物流服务供应链风险提供一种思路.

1 国际物流服务供应链风险评价指标体系建立

首先建立包含综合物流服务商、功能服务商、客户三个一级指标；自然环境风险、政策环境风险、宏观经济环境风险、法律环境风险、市场环境风险、信用风险、道德风险、运营风险，操作风险共九个二级指标［3］；仓储货损占全年货损比率、集装箱拖车运输货损率、海上货物运输货损率、年度汇率平均波动率、主要市场反倾销政策出台的增长率、年度PPI指数波动水平、年度股指期货波动水平、因偷盗引起的跨国诉讼比率、贸易合同法律纠纷的胜诉比率、全球海运险胜诉比率、全年货物市场价格波动比、信用证欺诈金额占全年利润额比率、运输合同违约率、开证银行，承兑银行平均合作时间、发货人拒绝偿还信用证金额发生频率、由于保兑银行失职造成损失的比重、海外代理私自贩卖货物发生的频率、员工绩效考核优秀比率、散装船货物损失额占全年利润额的比率、网络结构稳定性程度、协调意愿强烈程度、该海关商检平均时间，该海关平均通关时间共二十三个三级指标的国际物流服务供应链风险评价指标体系.

其中需要说明的是，物流的基本功能是运输和仓储，由自然灾害带来的损失，由于地理空间广和移动多随时都可能发生，准确度量仓储货损与运输货损是在计量自然风险时需要着重考虑的因素.

1）仓储货损的计量.货物的原有价值在受到自然灾害直接或间接的影响后导致经济损失，仓储货损产生的风险大小由损失程度与发生频率共同决定.可以作为仓储货损率的表示公式，其中，Y为每个月因自然灾害发生的货损值，X为每个月仓储期间发生的全部货损值.

2）运输货损的计量.集装箱拖车运输服务和海上远洋运输服务是国际物流服务中的主要两类，运输的距离较长、过程中气候变化多和运量巨大等多种不确定因素是运输货损的主要原因，（0≤m≤n）可以作为运输货损的表示公式，其中，X为运输货物单位价值，n为全部货物的数量，m为发生货损货物的数量.

2 基于熵权法国际物流服务供应链风险评价指标赋权

2.1 熵权法指标赋值

1）对决策矩阵进行建立，设参与评价的对象集为A=（A1，A2，，…，Am），其中评价对象A指综合物流服务商，功能服务商，客户.所以m=3，指标集为D=（D1，D2，…，Dn），指标分别为第一层次的两类指标，第二层次的九类指标以及第三层次的二十三类指标.所以分别计算n=2，n=9，n=23时的值.评价对象Ai对指标Dj的值记为Xij（i=1，2，…，10，j=1，2，…，5），则形成的决策矩阵X为：

2）建立标准化决策矩阵方式，V=（Vij）m×n是标准化矩阵的表示公式，因为一些指标值有为负的情况，而且这样可以消除掉方案决策因指标量纲的不同而产生的影响，效益型指标和成本型指标是根据指标性质分成的两个类别，对应的标准化公式为：

最大值和最小值（第j个指标）分别由max（xj）、min（xj）表示，归一化处理vij和xij，选择指标公式需要依据指标的性质进行，然后对成本型和效益型两种指标进行指标风险评价.

3）第i个评价对象的特征比重计算在计算第j项指标下进行，被评价对象对该指标越敏感，说明vij差异越大，信息量多，嫡值越小的指标变化通过应用信息熵的概念来进行合理的解释，记第j项指标下第i个评价对象的特征比重为pij，则因为0＜vij≤1，所以0＜pij≤1.

4）计算第j项指标的ej（熵值）

当pij=0或者pij=1时，认为pijIn（pij）=0

5）计算第j项指标的dj（差异性系数）

vij的差异越小，ej越大可以通过公式得到，信息量越大.dj越大是因为第j项指标值差异越大，这可以根据熵的概念得出，所以应给予较大的指标权重在该指标提供的信息量越大的时候，定义差异系数dj=1-ej

2.2 计算指标权重的过程

影响供应链三大主体面临风险因素的研究需要对影响国际物流服务供应链整体稳定性的风险环节进行专业的测定，各层次的指标权重因此而可以得到确定，本文主要从三个步骤进行指标权重的计算.

第一层指标体系的权重需要根据问卷调查的结果首先进行两类指标的影响程度确定，国际物流、金融和国际贸易领域的15位参与过德尔菲法调查的专家是本次问卷的调查对象，五级李克特量表在本次的问卷调查中被使用，5分（非常重要），4分（比较重要），3分（一般重要），2分（不重要），1分（很不重要），计算15位专家的评分结果的平均值如表1.

表1 一级指标影响评价表

熵权法的原始数据表通过专家评分的平均值进行准确的建立，通过已有的专业程序MATLAB对熵权的程序代码进行计算.最终，系统风险指标赋权0.573 3和环境风险指标赋权0.426 7的运行结果是应用该程序所得到的熵权值，表2是专家的第二层指标体系的权重评分结果平均值.

表2 二级指标影响评价表

0.107 7、0.107 2、0.090 9、0.097 2、0.092 4、0.172 0、0.096 5、0.144 2、0.091 9分别与表2中的风险指标顺序对应的权重是在软件MATLAB的精确计算下得到的，表3是第三层指标体系权重专家的评分平均值.

表3 三级影响指标评分表

经过MATLAB运算，程序运行结果如下：

W=Columns 1through 9

0.037 2、0.036 5、0.036 4，0.035 5、0.036 9、0.039 7、0.035 6、0.035 8、0.035 5

Columns 10through 18

0.047 2、0.035 9、0.036 6、0.035 6、0.040 1、0.035 7、0.075 8、0.080 7、0.041 6

Columns 19through 24

0.039 8、0.035 4、0.051 7、0.036 6、0.041 9、0.036 4

图1是通过对各指标权重大小及相互关系进行分类计算后，绘制出的国际物流服务供应链风险评价指标体系图.从图1可以清晰地看出对国际物流服务供应链合作产生风险的各因素的影响程度.其中信用风险在所有风险中占比最高为17.2%，而宏观经济环境风险因素影响占比最低为9.09%.其他风险因素的占比情况也都与对国际物流服务供应连合作风险定性分析的结论一致.表明所使用的评价方法和建立的评价指标体系合理，能规范化、系统化地对风险进行定量分析.

图1 服务供应链风险评价指标体系及权重

文章基于熵权法对国际物流服务供应链合作风险评估模型进行了充分的研究，为国际物流服务供应链合作风险评价提供了一套相对客观准确的计量方法，本方法的精度取决于各分项指标数据的精确度.希望通过本文的思考，能够抛砖引玉，使更多的研究者参与到对国际物流服务供应链合作风险进行定量分析方法的探索中来.