消费升级与制造业高端化的动态关系及其区域差异

■彭迪云，苏亚冰，冯 怡

一、文献述评

中共十九大报告提出，我国的经济已经由高速增长阶段转变为高质量发展阶段。从供给和需求两个角度看，高质量发展既包括产业结构的转型升级，也包括消费升级，其中制造业的高质量发展包括制造业的高端化、智能化、绿色化、服务化。经济发展新常态下，传统的“三驾马车”中投资和出口的作用逐渐减弱，消费对经济的发展作用日益凸显，消费成为2014—2018年中国经济增长的首要驱动力。2016年，消费对经济的贡献率达到64.6%，达到近年来的峰值。2019年8月，***总书记在中央财经委员会第五次会议上着重强调形成优势互补、高质量发展的区域经济布局以及打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。2019年12月，中央经济工作会议提出，财政政策、货币政策要同消费、投资、就业、产业、区域等政策形成合力，促进产业和消费“双升级”。制造业高端化不仅是制造业高质量发展的重要内容，同时也是产业基础高级化的重要反映。因此，研究消费升级与制造业高端化的动态关系及其区域差异对于促进各地区消费升级和制造业高质量发展以及实现区域协调发展具有重要意义。

从理论视角看，杨天宇等（2019）认为消费升级主要通过恩格尔效应和鲍莫尔效应两条途径影响制造业高端化；古昌银等（2017）认为制造业高端化通过居民收入和商品价格影响消费升级。从实证视角看，学术界大多是从消费升级对产业结构升级的单向影响和消费结构与产业结构的双向影响两方面进行研究。一是消费升级对产业结构升级的影响。大多学者认为消费升级对产业结构升级具有正向影响。石奇等（2009）通过投入产出表分析发现消费升级对产业结构的影响力为29.64%。袁小慧等（2015）运用一般均衡模型分析认为居民发展型和享受型消费能有效推动产业转型升级。少数学者认为消费升级会抑制产业结构升级。张翠菊等（2016）基于空间面板模型认为，一个地区的消费升级会对另一地区的产业结构升级产生负效应。二是消费结构与产业结构的互动关系。查道中等（2011）通过VAR模型发现城镇居民消费结构升级对产业结构升级会产生较弱的正向影响，而农村居民消费升级则对产业结构升级无影响。蒋勇等（2015）发现产业结构与消费结构存在双向作用机制。彭迪云（2017）认为制造业迈上“中高端”，应向改革创新要动力，向结构调整要助力，向开放开发要推力，向民生改善要潜力。杨天宇等（2019）创新性地将产业升级细分为制造业高端化和服务业高端化，分别研究消费升级对其影响。

综上所述，目前学术界在研究消费结构与产业结构关系方面文献丰富，但较少构建消费升级的指标体系并将制造业作为细分主体研究。同时，研究消费升级对产业结构的影响方面忽略了变量的内生性；对消费升级与产业结构双向影响的研究也比较欠缺；现有文献大多是基于全国层面进行分析，对不同区域的研究鲜有涉及。据此，在现有文献的基础上，笔者运用我国大陆29个省份2007—2016年的数据从时间和空间两个维度对消费升级和制造业高端化水平进行测度，并运用面板向量自回归（PVAR）模型对全国、东部、中部和西部地区的消费升级与制造业高端化之间的动态关系进行实证分析，为推动消费升级与制造业高端化的良性动态关系提供参考。

二、消费升级与制造业高端化水平测度的方法

（一）消费升级与制造业高端化指标体系的构建

首先，构建消费升级水平的评价指标体系。按照指标选取的全面性、科学性、客观性和可获得性等原则，参照胡美娟等（2014）、刘长庚等（2016）、张光明（2017）、吕雁琴等（2019）的研究，构建了包括消费水平、消费结构、消费环境和消费公平性升级目标在内的消费升级指标体系，如表1所示。

表1 消费升级评价指标体系

其次，构建制造业高端化水平的评价指标体系。参考李廉水等（2015）和陶爱萍等（2018）的研究，构建了制造业高端化的评价指标体系，如表2所示。

表2 制造业高端化评价指标体系

（二）消费升级与制造业高端化水平综合得分的测算步骤

根据表1和表2的评价指标体系，运用面板熵值法确定指标权重，分别测算2007—2016年29个省份消费升级和制造业高端化发展水平的综合得分。借鉴杨丽等（2015）和张广海等（2017）的面板熵值法来测度消费升级和制造业高端化发展水平。具体步骤如下：

首先，指标的标注。设有θ个年份，n个省市，m个指标，则xrij表示第r年省份i的第j个指标值。

其次，指标的标准化处理。包括正向指标和负向指标两个方面。计算公式如下所示：

第三，确定指标权重。为确保指标权重的非负化，统一将指标权重加0.0001，即：

第四，计算第j项指标的熵值。如式4所示：

第五，计算第j项指标的信息效用值。如式5所示：

最后，计算各省份的消费升级与制造业高端化水平。如式7所示：

（三）数据来源与处理

1.数据来源

因2016年之后制造业部分数据无法获取，故只选取2007—2016年29个省份的面板数据。消费升级的数据主要来源于国家统计局、EPS数据库、各省份《统计年鉴》、中国人民银行官网公布的各省《中国区域金融运行报告》。制造业高端化的数据主要来源于《中国工业经济统计年鉴》。文中涉及的制造业行业数据只有以2002年为分类标准中的21个行业①高端技术行业包括化学制品业、医药制造业、化学纤维业、通用设备业、专用设备业、运输设备业、电气机械业、通信设备业、仪器仪表业；中端技术产业包括石油加工业、非金属矿物业、黑色金属业、有色金属业、金属制造业；其余为低端技术行业。。参考傅元海等（2014）对制造业细分行业的划分标准，将制造业分为高端技术行业、中端技术行业和低端技术行业。

2.数据处理

由于青海省和西藏自治区的制造业数据严重缺失，所选的省份数据为除去青海省、西藏自治区的剩余29个省份（不包括港澳台），并参照《中国统计年鉴》，将其划分为东部、中部和西部三个地区。缺失的数据利用三次指数平滑法和均值法将其补全。为真实地反映经济状况，指标体系中除了比值变量，其余的指标均以2000年为基期，利用GDP平减指数消除价格趋势影响。

三、消费升级与制造业高端化动态关系及其区域差异的实证分析

（一）模型的构建与方法

采用面板向量自回归（PVAR）模型，利用2007—2016年的面板数据，从时间和空间两个维度上分析我国消费升级自身、制造业高端化自身以及两者之间的关系。构建的PVAR模型如下：

其中，i=1，2，…29代表各个省份，t=1，2，…10代表年份。Yit是包括消费升级和制造业高端化的二维列向量，γ0代表截距项向量；k表示滞后阶数；γj代表滞后第j阶的参数矩阵；αi是个体效应向量，表示截面个体的差异性；βt是时间效应向量，表示时间对个体的影响；εit是随机扰动项。

（二）平稳性检验

表3 单位根检验结果

表4 AIC、BIC和HQIC准则检验结果

宏观经济变量大多是非平稳的，为避免PVAR模型的伪回归现象，必须检验各经济变量是否平稳，同时为消除序列的异方差性，将消费升级和制造业高端化取对数，分别用lncu和lnm表示。利用ADF检验和PP检验来判断消费升级和制造业高端化的数据是否平稳。由表3可知，在全国和东中西部三大区域中，lncu和lnm在大多数情况下都是非平稳的，而将其一阶差分后的序列△lncu和△lnm为平稳序列，满足PVAR模型分析的前提。

（三）滞后阶数的选取

为确保PVAR模型参数估计有效性，应确定PVAR模型的最优滞后期。笔者参考李茜等（2015）的研究，构建AIC、BIC和HQIC统计量，根据最小化原则来确定PVAR模型的最佳滞后阶数，根据表4的结果可知，全国和东中西部三大区域的最优滞后阶数为4阶。

（四）PVAR模型估计

为得出消费升级和制造业高端化的滞后项对各个变量的影响，先用广义矩估计（GMM）方法探讨两者间的关系。此方法需要消除时间虚拟变量和固定效应，所以在模型估计前首先采用组内均值差分法去除时间效应，然后采用前后均值差分法消除固定效应。估计结果如表5所示。

表5 PVAR模型的GMM估计结果

续表5

由表5结果可知，从全国层面看，以消费升级为被解释变量，滞后一期的消费升级对自身的影响系数为0.782，在1%的水平显著，说明消费升级对自身的发展有较强的促进作用。以制造业高端化为被解释变量，滞后一期的制造业高端化对自身的影响系数为0.589，在5%的水平显著，说明制造业高端化对自身发展也有正向的影响。滞后四期的制造业高端化对消费升级的影响系数为0.102，在1%的水平下显著，说明滞后四期的制造业高端化对消费升级有微弱的正向影响。

从东中西部三大区域看，东部地区以消费升级为被解释变量，消费升级自身不存在惯性发展现象。滞后三期的制造业高端化对消费升级的影响系数为-0.101，在5%的水平下显著，说明滞后三期的制造业高端化对消费升级具有负向影响。以制造业高端化为被解释变量，制造业高端化自身不存在惯性发展现象。中部地区以消费升级为被解释变量，滞后一期的消费升级在1%的显著性水平下对自身的影响为0.933，说明中部地区的消费升级存在依赖自身发展的惯性。滞后四期的制造业高端化在5%的显著性水平下对消费升级的影响为0.100，说明滞后四期的制造业高端化对消费升级具有较小的正向影响。以制造业高端化为被解释变量，滞后一期的制造业高端化在1%的显著性水平下对自身的影响为0.592，说明制造业高端化存在依赖自身惯性发展的现象。西部地区以消费升级为被解释变量，滞后一期的消费升级在1%的显著性水平下对自身的影响为0.694，说明西部地区的消费升级存在依赖自身发展的惯性。以制造业高端化为被解释变量，滞后一期的制造业高端化在10%的显著性水平下对自身的影响为0.569，说明制造业高端化对自身发展具有促进作用，存在依赖自身发展的现象。

（五）脉冲响应分析

面板向量自回归模型属于动态模型，仅通过GMM估计较难全面反映各变量之间的相互关系，而脉冲响应函数能直观描述其所有内生变量之间的动态影响。具体的脉冲响应图参见图1～图4。横轴代表冲击反应的响应期数，纵轴表示变量对冲击的响应程度。其中，中间的线表示具体的脉冲响应轨迹，上下两条线表示95%的置信区间。

1.消费升级对消费升级的冲击作用

全国以及东中西三大地区的消费升级对消费升级的脉冲响应图如图1所示。其结果显示：第一，以全国为视角，我国消费升级在受到一个标准化冲击后都大于0，表示消费升级对消费升级产生正向的持续影响，其影响逐渐减弱，说明我国消费升级整体存在依赖自身发展的惯性，但这种惯性逐渐减弱。第二，东中西部三大区域的消费升级在受到一个标准化冲击后都大于0，其影响在当期最大，后来逐渐下降并趋于平稳，说明东中西部三大区域的消费升级都存在依赖自身发展的惯性，且惯性逐渐减弱。不同的是东部地区的冲击效应在第二期趋于0，中部地区在第5期趋于0，西部地区则在第8期趋于0。由此可见西部地区消费升级依赖自身发展的惯性持续的时间最久，而东部地区持续的时间最短。

图1 消费升级对自身的脉冲响应图

2.制造业高端化对制造业高端化的冲击作用

全国以及东中西部三大地区制造业高端化对制造业高端化的脉冲响应图如图2所示。其结果表明：第一，从全国面看，制造业高端化在受到一个标准化冲击后对其自身产生正向的影响，随后这种影响随着时间而逐渐减小，直到第八期影响趋于0，说明制造业高端化存在依赖自身惯性发展的现象，但呈现逐渐减弱的趋势。第二，从东中西部三大区域看，中部和西部地区的制造业高端化在受到一个标准化冲击后均大于0，表明其对自身产生正向的影响，都是在当期影响达到最大值，后来随着时间逐渐在第七期趋于0，说明中部和西部制造业高端化存在依赖自身发展的惯性，且其惯性逐渐减弱。而东部地区制造业高端化在受到一个标准化冲击后，响应微弱，几乎为0，说明东部地区制造业高端化几乎不存在依赖自身发展的惯性。

图2 制造业高端化对自身的脉冲响应图

3.消费升级对制造业高端化的冲击作用

全国以及东中西部三大地区消费升级对制造业高端化的脉冲响应图如图3所示。其结果表明：第一，从全国面看，面对消费升级的一个标准化冲击时，制造业高端化当期的反应为负值，随后一直在负值波动，直到第五期上升为0并保持稳定的趋势，表明消费升级对制造业高端化具有较小的负向影响。第二，从东中西部三大区域看，中部和西部地区的消费升级在受到一个标准化冲击后，制造业高端化在当期的反应为负值，后来逐渐上升，在第五期趋于0，说明中部地区和西部地区的消费升级对制造业高端化具有一定的负向影响，而东部地区的消费升级在受到一个标准化冲击后，制造业高端化的响应微弱，之后也一直为0，说明东部地区的消费升级对制造业高端化几乎没有影响。总体来说，我国的消费升级对制造业高端化还没有形成良好的推动作用。

图3 消费升级对制造业高端化的脉冲响应图

4.制造业高端化对消费升级的冲击作用

全国以及东中西部三大地区制造业高端化对消费升级的脉冲响应图如图4所示。其结果表明：第一，从全国面看，面对制造业高端化的一个标准化冲击时，消费升级当期的反应为负值，随后一直下降，在第三期逐渐上升，在第四期突破0并继续上升为正值随后呈现平稳的趋势，表明制造业高端化对消费升级先呈现负向影响后呈现正向影响。第二，从东中西部三大区域看，中部地区的制造业高端化在受到一个标准化冲击后，消费升级与全国保持一致的反应与趋势，都是先是负向影响，而后是正向影响。东部地区的制造业高端化在受到一个标准化冲击后，消费升级的响应微弱，几乎一直0，说明东部地区的消费升级对制造业高端化几乎没有影响，而西部地区的制造业高端化在受到一个标准化冲击后，消费升级在当期为负向影响，随后也趋于0。总体来说，我国的制造业高端化对消费升级的促进作用具有滞后性。

图4 制造业高端化对消费升级的脉冲响应图

（六）方差分解

方差分解能通过测算模型中内生变量产生冲击的随机扰动性作用程度来深入分析内生变量变化过程中各结构冲击的贡献力度。据此，通过方差分解对消费升级与制造业高端化的相互影响程度进行了进一步分析，结果如表6所示。

表6 方差分解结果

由表6可知，方差分解的结果在第15期和第20期相差不大，说明在第15期各变量的波动基本趋于平稳的趋势。因此，根据第15期的结果对我国消费升级与制造业高端化的相互影响程度解释如下：从全国面看，对消费升级误差项的分解中，消费升级自身贡献78.3%的解释能力，说明我国消费升级发展主要依靠自身发展的惯性。对制造业高端化误差项的分解中，制造业高端化自身贡献98.6%的解释能力，说明制造业高端化也主要依靠自身发展的惯性。由于两者间具有互动关系，且消费升级对制造业高端化的解释能力（1.4%）小于制造业高端化对消费升级的解释能力（21.7%），说明我国消费升级对制造业高端化的影响小于制造业高端化对消费升级的影响。

从东中西部三大区域看，各个区域均存在一定的差异。第一，从对消费升级的误差项分解中看出，三大区域的消费升级都对自身的发展贡献了很大的解释能力，说明三大区域的消费升级都是依赖自身的惯性发展。其中，中部地区的解释能力最大（83.8%）。制造业高端化对消费升级的解释能力中中部地区最低（16.2%），西部地区最高（49.3%），说明西部地区制造业高端化对消费升级的影响最大，中部最小。第二，在制造业高端化的误差项分解中，三大区域的制造业高端化均对自身贡献了高于90%的解释能力，说明三大区域制造业高端化基本主要依赖自身的惯性发展，而消费升级的解释能力都小于10%。其中，西部地区消费升级对制造业高端化的解释能力最大（9.8%），东部地区消费升级对制造业高端化的解释能力最小（7.0%），说明西部地区的消费升级对制造业高端化影响最大，东部影响最小。综合三大区域的方差分解结果可知，各个区域的制造业高端化对消费升级的影响均大于消费升级对制造业高端化的影响。

四、结论与政策建议

（一）研究结论

笔者通过对我国大陆29个省份消费升级与制造业高端化水平的测度，基于PVAR模型实证分析两者的动态关系及其区域差异，可以得出如下结论：

首先，从消费升级和制造业高端化自身影响视角看，我国消费升级和制造业高端化均存在依赖自身发展的惯性，其中中部和西部地区较为明显，而东部地区则几乎不存在此现象。其次，从消费升级对制造业高端化影响视角看，全国、中部、西部地区的消费升级对制造业高端化存在较弱的负向影响，而东部地区的消费升级对制造业高端化的影响几乎可以忽略。从制造业高端化对消费升级的影响视角看，中部地区和全国基本一致，都是制造业高端化对消费升级先产生负向影响，随后产生正向影响，西部地区的制造业高端化对消费升级产生微弱负向影响，东部地区则呈现几乎可以忽略的正向影响。最后，从全国以及东中西部三大区域视角看，制造业高端化对消费升级的影响均大于消费升级对制造业高端化的影响。

实证结果表明消费升级对制造业高端化具有负向影响，此结果与目前某些流行的结论不同，其原因可能有两个：一是我国贫富差距较大，尤其是中部地区城乡收入差距对经济增长产生阻碍作用，大量中低收入的存在使高端需求的比例降低，高收入群体转向质量更好的国外产品和需求收入弹性更高的服务业产品，所以表现在制造业高端化上不占优势。二是消费升级的需求者群体占比小，制造业厂商放弃低端研发和生产线转向高端的机会成本较高，这些都不利于制造业高端化的发展。

制造业高端化对消费升级先会产生负向影响，然后再是正向影响，说明制造业高端化对消费升级的促进作用具有滞后性，其原因可能是制造业厂商前期核心研发投入大，成本高，产品价格高，抑制消费需求，随着时间推移技术逐渐成熟，成本降低，产品价格降低，刺激消费需求，从而促进消费升级。

从地区差异上看，中部地区与西部地区消费升级与制造业高端化动态关系与全国基本一致，而东部地区的消费升级与制造业高端化几乎没有动态关系，主要原因在于东部地区经济体发达，人均收入水平高，其消费主体转移至需求弹性较高的服务业，所以导致消费升级与制造业高端化没有较大关联；而沿海的区位优势、制造业转移至中西部地区等都可能是制造业高端化呈现不依赖自身发展的原因。

（二）政策建议

根据上文分析，目前消费升级与制造业高端化还未形成良好的动态关系。为更好地实现各区域消费升级与制造业高端化的良性互动，促进区域协调发展，提出以下政策建议：

首先，提升产品质量，改善消费环境，增强消费能力，加快消费升级进程。根据国务院《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019）》，要引导企业顺应消费升级、消费分级的趋势，以高质量的产品供给满足人民日益增长的消费需求，构建适应消费结构的供给体系。积极改善消费环境，推进消费源头治理，构建配套制度完善的消费者权益保护法律体系，诉求通道方便高效、解决方式多元合理的消费纠纷化解体系，部门联动的消费者权益保障体系，社会资源整合、多方力量主动参与的消费者权益保护体系，让消费者“愿消费”“敢消费”“能消费”，进一步激发消费潜力。从提高居民收入水平和居民边际消费倾向两个方面着手增强消费能力，完善税制改革，优化居民收入分配结构，改善财政支出结构，加快推进城镇化建设，放宽服务消费领域市场准入门槛。

其次，提升工业基础能力，提高自主创新能力，优化营商环境，推动制造业高端化转型。我国制造业长期处于全球产业链的中低端，成为制约我国制造业发展的“卡脖子”难题，要围绕高端发展需求，梳理出要重点攻克的基础关键技术、先进基础工艺、基础核心零部件和关键基础材料等瓶颈制约，集中力量予以解决。2019年5月，***总书记在推动中部地区崛起工作座谈会上明确表示制造业高质量发展过程中要推动制造业发展质量变革、效率变革、动力变革。自主创新是动力，是质量效率的基础，因此要健全知识、技能、管理等创新要素参与利益分配机制建设，加大力度培育具有国际水平的科技领军人才、战略科技人才和高水平创新团队，促进“制造业+科技”“制造业+人才”等要素融合，推动“制造业+生产性服务业”“制造业+大数据”等新兴产业快速发展。积极构建公平竞争的营商环境，对标国际一流水平，针对企业用工、物流、税费、融资等问题，采取有效措施降低实体企业的成本，改革体制机制，加快完善现代高效的政府治理能力和治理体系，提高政府效率。同时，制造业高端化具有依赖自身发展的惯性，因此要优化制造业产业结构，加强区域内制造业产业集聚，加快制造业高端化进程。

再次，促进产业消费“双升级”，聚力畅通经济大循环。要认真学习贯彻2019年中央经济工作会议精神，坚持完善财政政策和货币政策。在财政政策方面，应当顺应消费升级的大势，通过减税降费、完善基础设施环境等，为产业升级发展创造必备的条件。在货币政策方面，要通过融资等金融服务，给予产业发展必要的资金支持，制定更加定向、精准的政策引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生建设、基础设施短板等领域，促进产业和消费“双升级”。坚持以供给侧结构性改革为主线，重视从促进产业升级以适应消费变化的方向发力，重视从供需双方发力畅通经济循环、推进高质量发展。

最后，推动消费升级与制造业高端化之间的良性互动及区域协调发展要因地制宜。东部地区消费升级与制造业高端化不依赖自身的发展。要利用东部沿海区位优势加强开放合作，根据东部地区经济发达，制造业大多转移至中西部地区，服务业发展势头良好，消费升级与服务业的发展密切相关的现状，完善促进制造业服务化与服务业发展的政策以推进东部地区的消费升级和长三角地区一体化。中部地区要结合制造业高端化对消费升级的正向滞后性及消费升级对制造业高端化的负向影响注重在消费升级和制造业高端化两方面同时发力，在上述两条促进消费升级和制造业高端化的建议基础上积极贯彻2019年召开的中共十九届四中全会精神，完善覆盖全民的社会保障体系，缩小贫富差距，针对中低收入阶层推动消费分级、消费下沉，同时要协调两者的发展要素，促进两者间的协调发展，积极推动中部崛起。西部地区的消费升级与制造业高端化基本都是依赖自身发展，因此要积极构建消费升级高质量供给体系、补齐消费短板、营造良好的消费环境、缩小消费差距、增强消费能力等，同时加强制造业的创新投入，降低企业成本，推进制造业高端化进程。