山东省国内捕捞最优TAC 配额组合的研究

□宋瑞鑫

（中国海洋大学经济学院 山东 青岛 266000）

目前，越来越多的国家开始转向采用产出控制型措施，主要通过配额管理设定总允许捕捞量（TAC）、个体配额（IQ）和个人可转让配额（ITQ）等。然而，IQ和ITQ 的实施需要建立在TAC 的基础之上，所以TAC 的设定尤为重要。

1 投资组合理论在渔业经济中的运用

将投资组合理论应用于渔业经济中，可以很好地确定种群最佳收获率。Perruso 等（2005）生成了有效的风险回报边界，用于预测定位行为，代替封闭行为。Jin（2016）通过将最佳收获量与实际收获量进行比较，用来识别被过度捕捞的物种。可以根据风险差距是否显著增加这一信号判断收入增长是否与过度捕捞相关。Figge（2004）提出，可以把投资组合理论应用到生物多样性分析中，有效的资产组合管理为物种保护提供了有效途径，这为后来经济学投资组合方法和渔业研究结合作出了贡献。Breen 和Hynes（2014）、Hills等（2009）认为，针对沿海地区综合管理（ICZM）存在的不足，可以通过使用生物多样性投资组合（BPA）分析进行解决。Hills 等（2009）提出，可以把投资组合理论应用到ICZM，根据已知的有关生物群落威胁的集合来识别风险，按照沿海生物群落的价值测算回报。然而，上述研究文献都没有解决中国海洋渔业TAC配额的最优设计问题，还有进一步研究的空间。

2 投资组合理论模型

提出假设：价格是外生的，上岸收入是对种群之间关系的全部反映。

种群收入的协方差公式如下。

式中：Ri=，σij为种群间的协方差，Ri,t为种群i在t时期的捕捞收入数据，Ri为种群i在不同时期的总收入，E（Ri）为种群i历史收入的均值。

根据投资组合理论，既定收入水平下风险最小化求解最优TAC 配额组合公式如下。

同时，该式包含的约束条件如下。

式中：0≤ωi，ωj≤1，Yi≥0，PLi≥0，为种群组合的方差，TP为种群组合的期望上岸收入，Yi为种群i的上岸量，PLi为种群i的配额限制，ωi为该种群的收入占比。由上述公式可以计算出PLi对应最优的配额组合。

3 实证测算

通过运用2008—2018 年中国渔业年鉴中山东省国内捕捞数据以及中国水产品批发市场中对应的价格数据，计算各海产品的方差和协方差。基于此，通过数据模拟，得出山东省国内捕捞最优TAC 配额组合。

如图1，左侧的曲线代表模拟出的Markowitz 最优边界，★代表通过数据模拟得出的山东最优TAC 配额组合，×代表2008—2018 年山东省国内捕捞的捕捞组合，下方直线代表历史收入的均值。在取样期间，山东省的国内捕捞效率不高，远远偏离了Markowitz投资组合的有效边界。通过更细致的数据对比来说明这一问题。

由图2 可以看出，山东省历史均值国内捕捞量分布极不均衡，在国内历史均值捕捞中，鳀鱼占比最高，占均值总捕捞量的39%，是取样期间山东省国内海洋捕捞的主要经济物种，其次依次是鲅鱼、带鱼，各占15%和7%。对捕捞量进行优化后，各水产品占比较为均衡。可以看出，鳀鱼、带鱼、鲅鱼和虾蛄等海产品捕捞量的历史均值远高于其最优捕捞量，而石斑鱼、黄姑鱼、梅童鱼、方头鱼和鲻鱼等海产品的最优捕捞量高于其历史均值捕捞量。

4 研究结论

通过实证测算可以看出，山东省的海洋国内捕捞历史均值组合极不均衡，仅鳀鱼就占近4 成，石斑鱼、蓝圆鲹、梅童鱼和方头鱼等海产品几乎没有捕捞量，这容易造成海洋渔业资源利用不合理[1-3]。通过数值模拟之后的最优捕捞组合中的种群呈现出更加多元化的特点，见表1。

表1 山东省国内捕捞海产品最优配额组合 单位：t

经过优化后的海产品国内捕捞不存在历史均值时的主导海产品，而是更加均衡地分布。鳀鱼、带鱼、鲅鱼和虾蛄等海产品的历史均值捕捞量远高于其最优捕捞量，而石斑鱼、黄姑鱼、梅童鱼、方头鱼和鲻鱼等海产品的最优捕捞量高于其历史均值捕捞量。这对于山东省国内海洋捕捞的研究提供了一种新思路和新方法[4]。