金融数学专业课程建设的尝试、困境与思考——以大连大学金融数学专业为例

张 成，张 昊，王凤霞

（大连大学 信息工程学院，辽宁 大连 116622）

按照2012年教育部的本科专业目录，金融数学的专业代码是020305T，学生毕业后授予经济学学士学位[1]。从教育部备案的专业目录中，目前全国有72所院校有金融数学专业，其中2012年20所、2013年15所、2014年12所、2015年13所、2016年12所院校申办了该专业，可见，该专业呈快速发展趋势。

大连大学的金融数学专业是基于数学与应用数学专业(金融数学方向)发展起来的，于2014年开始招生。我们不断探索如何办好金融数学专业，参加了历届的全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会。如何培养金融数学专业人才，使学生毕业后能更好地服务社会，一直是我们在思索的问题。

1 金融数学专业的主干学科与专业的发展方向

由于金融数学专业属于特设专业，在本科专业目录中并没有明确给出培养目标、培养要求、主干学科及核心课程等内容[1]。全国的各个学校都是根据本校的学科特点开设此专业，并根据本校的发展将此专业设在不同的学院。专业的发展离不开学科,新专业的衍生需要若干个学科来支撑[2]。从字面上来说，这一专业总要依附于金融学和数学这两个学科。目前处于大数据时代，实际中的金融领域充满了大量的经济数据，这样就需要对这些数据进行分析，从中找出规律。因此在设计培养方案时我们将统计学也作为该专业的主干学科之一。即我校金融数学专业的主干学科：金融学，数学，统计学。当然金融数学也不是这三个学科简单的叠加，而是它们之间的有机融合。

由于我国将金融数学专业设在经济学类，所以在课程设置上应按经济学的核心课程设置，同时再偏重金融，数学在这里只起到工具的作用。基于这样的想法，金融数学专业可以理解为

既然教育部对金融数学专业的课程设置没有明确要求，当然也可以按国外大学(例如CMU)的方式，以数学为基础，向金融发展（与其它学院联合培养），即

注意：公式（1）和（2）的含义是不同的。公式（1）是以经济学的课程为核心而向数量金融扩展，数学只起到工具的作用，当然有了数学的工具才能说明（或解释）经济或金融中的现象。如果在此基础上进一步数学化，则可成为应用数学的一个分支：金融数学。公式（2）则是以数学的课程为核心而向计算金融扩展，也可以说是数学在金融中的应用。而按照专业目录或经济学家眼中金融数学应按（1）的模式来办，当然这就需要教师要通晓经济学、数学等学科的内容。尽管我国高校将金融数学专业设在不同的学院，但此专业的教师大都是具有数学背景，所以这样的教师需要做好经济学和金融学核心课程的进修，这样才能明确经济学或金融学中的问题，同时也清楚如何用数学工具来解决金融中的问题。这样一来，师资队伍建设对我们来说又需要有一个过程。

2 金融数学专业的课程建设

国外一般将金融数学定位在研究生层次上，并通过项目牵动来完成。定位在本科层次的金融数学专业要将金融学、数学两大学科中有关内容在四年内学深学透显然是不太可行的。在教育部的专业目录上对金融数学专业的课程并没有明确的要求。但课程体系要围绕培养目标构建，要支撑培养方案中的培养要求。这就面临在有限的学分、四年的教育时间、学生的接受能力的条件制约下，如何合理设置课程的问题。

在我校金融数学专业的培养目标中，我们定位于应用型金融人才的培养。因此基础（特别是应用基础）以必需和够用为准，同时也要注意学科知识的连贯性，要系统全面地构建相对简单的知识结构，清楚学生最需要学什么、能够接受什么知识。在课程内容上，设置最核心、最有用、最适合学生掌握的内容，明确各门课程之间相互支撑和衔接关系，凸显专业特色。同时，要注意统筹各学期课程周学时，使学习负荷均衡。在实践环节，要注意有效利用各种校内资源和社会资源。

在2014年的培养方案中，根据培养目标，我们将所设立的专业课程分为三类：数学基础类课程、数据分析类课程、经济金融类课程。具体见表1：

表1 专业课程分类

在课程体系内容的设计中，有两条主线：一条是经济、金融知识，另一条是数学、统计学知识，最后要使这两条线上知识内容达到“融合”。关于数学与统计学的主要课程有：数学分析、高等代数与解析几何、常微分方程、最优化方法、概率论与数理统计、多元统计分析、应用随机过程和应用时间序列分析等；关于经济与金融的主要课程有：微观经济学、宏观经济学、金融学、保险学、会计学和投资银行学等；使得这两方面相融合的课程有：经济数学基础、金融数学、数理金融初步和计量经济学等。我们在课程设计上的原则是在适当的时机进行知识融合。以《经济数学基础》课程为例，这门课程主要以蒋中一著的《数理经济学的基本方法》为主要参考教材，在第三学期开设，这时学生刚刚完成数学分析及高等代数与解析几何的课程，同时在本学期又开设了经济学课程，所以这门课程既可以帮助学生加深对数学分析与高等代数知识内容的理解，又可使学生能够明确数学理论在经济分析研究中所占有的地位与作用，可以进一步培养学生利用所学的数学知识解决经济生活中实际问题的能力，同时也增强学生数学建模的意识。由此可见，我们在加强经济学、金融学、数学和统计学基本理论的同时，注重数学与统计学、经济学和金融学理论上的有机结合，使学生真正认识到数学在金融领域中的应用价值。另外，对一些课程也利用校外优质教育资源完成教学，例如， 近三年的计量经济学课程，我们就是在面授此课程主干理论知识的基础上，利用省教育厅的网络教学平台，通过辅助观看东北财经大学王维国教授的视频公开课来完成的。

在我校2014版金融数学专业培养方案中，除了专业课程，还有通识教育课程、新生研讨课和顶峰课程等。我们开设了新生研讨课《金融与数学》，本课程主要讲述在金融背景下，使用数学工具必要性和重要性及数学如何推动着金融学理论的发展。应该说，新生研讨课、通识教育课程、专业课程和顶峰课程构成的课程体系是为了培养目标与培养要求的达成与实现。

3 教学实践中存在的问题与对策

尽管我们的课程体系是按照循序渐进原则设计的，但经过对2014级和2015级的教学实践，我们也发现了一些问题。例如在14级金融数学专业《经济数学基础》课程的教学中，我们发现学生才学完的线性代数知识就忘记了，所以还需要给学生重新讲解。经认真分析我们认为，在教学内容上存在经典较多、现代不足，运算技巧较多、数学思想不足等倾向，使学生的学习没有兴趣，另一方面也与生源质量有关。所以对于课程内容的设计和要求，我们今后要根据学生的认知能力而合理地定位。

在2016年，我们根据培养目标和人才培养模式的要求，针对其中的数学基础类课程：数学分析、高等代数与解析几何、常微分方程和经济数学基础这四门课程进行了教学内容改革，同时针对2016级开始了教学实践。通过组建教学团队，改变目前一门课、一本教材、一个老师的课程教学模式。整个的课程设计，以学生为中心，教师是一种教育资源，是学生学习的帮助者[3]。我们将《数学分析》、《高等代数与解析几何》更名为：Calculus、Linear Algebra and Its Applications，进行改革的课程都使用国际流行的经典英文版教材，既拓展学生的视野，又提高学生专业英语水平，同时还可以将专业知识学习与国际接轨，为学生日后发展打下良好的知识基础。

根据教学改革的需要，我们对相关课程的教学形式也做了相应的改变，不再严格按照教务系统排定的课表时间去讲授对应的课程内容，而是将两门课程每周12个学时的课时进行整合，并重新进行分配，主要从知识内容整体性与连贯性出发，进行相关教学内容的设计和实施。比如，可能周一的4个学时全用来讲Calculus，周三的4个学时全用来讲Linear Algebra and Its Applications，等等。同时在每周设计一次综合讨论课，内容主要包括：学生与老师们就本周两门课程的学习内容提出问题，然后进行讨论，或者到数学仿真实验室里去让学生体验用Mathematica数学软件实现本周两门课的学习内容，等等。这样可以使学生清楚自己最需要学什么、为什么学习这些数学知识，从而增强了学生的学习动力与兴趣。

4 困境与思考

从学生层面来看，课堂上精神懈怠，学习积极性不高。原因是多方面的，如课堂知识陈旧、内容乏味、教师的讲述方式、课堂知识无法解决就业的困境、急功近利的社会风气等都会影响到学生的学习情绪。从教师层面来看，每门课程虽然都有教学大纲，上课教师也有教学设计，但由于各门课程独立设课，很少有教师认真研究学生为什么要学这门课程、通过课程将训练学生具备怎样的素养、培养怎样的能力、用哪些方式授课才能保证学习的效果等问题。如何提高学生的学习兴趣，使之具有理性和批判思维，这对我们来说是个挑战。随着互联网技术的发展，我们正在尝试对相关教学内容用“翻转课堂”、“雨课堂”等新的教学方式来完成，从而调整学生的学习状态，使之对课堂教学的参与度更高。