金融数学专业风险管理课程建设研究

时间：2024-08-31

王翀，李孝诚，安佰玲

(淮北师范大学数学科学学院，安徽淮北 235000)

风险管理起源于20世纪50年代的美国，在我国加入世贸组织后，金融保险业对外开放，在培养我国新型风险管理人才和保险人才的需求下，作为一门新的交叉学科，风险管理课程被很多大学开设.1997 年北京大学的姜伯驹院士建立了第一家金融数学系.到2012年，全国普通高等学校中有上百所高校于数学与应用数学专业下开设了金融数学方向.风险管理作为金融学的三个基本分析支柱之一，其金融风险的度量是金融学最基础的核心内容之一.根据新形势下我国新型风险管理人才和保险人才实际需求, 结合金融数学的专业特点, 以及新形势下应用型人才培养的要求，充分利用有效的教学资源, 构建科学有效的风险管理课程与教学体系，对于学生掌握风险管理理论与实务，强化专业技能，培养解决问题的能力，乃至后续课程的学习,就业竞争力的增强，都具有重要意义.

但是，对于一门较新的课程而言，风险管理课程对理论的了解与掌握和对实际操作能力的熟练运用的要求都比较高.该课程所涉及的教学内容比较多，目前安排的教学课时数少, 课程中的基本概念与基本原理较多，关联的范围比较广，是属于教师难教,并且学生难学的课程.如何利用有效的教学资源, 使学生能够掌握这门课程, 如何提高课程的教学质量,如何培养提高学生的技能、满足社会需要，需要从各方面对这门课程的教学情况进行研究、分析与探讨.

1 现状及问题分析

传统的教学，以讲授为主，课程结构比较单一.一方面把课程载体狭隘化为教材，忽视了课程载体的多样性和丰富性；另一方面把课程实质狭隘化为“教学内容”，将内容与目标、手段、方法、评价分割开[1].通过调研发现，金融数学专业的风险课程体系，大多偏重于数学专业课程与基础课程的教学，或忽视了对经济、金融、管理相关的课程开设，或安排不够合理，虽然积累了一些经验，但仍然存在一些与该课程发展不适应的方面，尤其在实验教学方面存在很大的不足，需在以后的发展中不断完善.

1.1 相关课程之间缺乏有机联系

风险管理科学专门处理各种风险问题，它要求从事风险管理工作的人不但要具备扎实的数学基础，而且还要精通法律、财务会计、金融、投资等各方面的知识.通过所学知识分析现有的数据，判断经济未来的发展趋势，并对风险问题做出正确的判断.然而，由于不同的专业对学生的培养目标不同，同一门课专业不同，侧重点与内容也有所差异.又因为风险管理科学是一门交叉学科，因此课程需要在时间和空间上进行合理分配，课程之间的衔接显得尤为重要.如果教师不依据专业方向要求，不强调这些内容之间的内在联系，就很容易导致学生知识体系不成形，难以运用风险管理知识来分析问题和解决问题，达不到专业培养目的.

另一方面，风险管理专业通常开设如数学、经济学和法律的基础课程.调研发现，高校中金融数学的教师大多为数学专业毕业，大部分学校风险管理课程基本上为本系老师讲授，讲授的重点主要在于数学的理论推导与证明.但是，关于经济、法律方面的课程则由其他学院老师教授，由于这些课程由不同学院的教师教授，教师与教师之间没有跨专业的沟通，课程之间就不会有机融合.学生通过学习不能将所学知识有机地融合到一起，不利于对本课程的理解与把握.例如，如果在概率论课程中缺少与风险事件相关的实际例子，则会产生学生将风险与概率之间的关系分割开来理解，并且相关数学工具不能在风险分析和建模中适当地用于分析并解决问题.

1.2 实验环节教学有待加强与提高

由于近几年来高校对实践教育的重视，大多数学校在风险管理课程中都设置了实验环节.然而，这些实验的内容主要是教科书上的例子或是练习，它并不能真正反映理论知识的使用，以解决实际风险管理问题，如风险分析、产品设计、精确解决方案的设计和管理模型的确定等.因此，实验不能达到预期的教学效果，学生如果不去主动的学习，很难提高分析和解决实际问题的能力.

由于大部分教师没有实践经验，课堂风险管理教育只能是照本宣科，而教科书的内容就像数学公式的推导，而且由于金融数学专业下其代课老师大多为数学专业毕业，在教学过程中对数学公式的推导、证明更为看重，对公式的含义、作用、运用或不完全清楚，或忽略了风险管理是一门应用性很强的课程，对实际的运用讲授不够.然而，教学的最重要目的是学生如何利用课堂所学知识其解决实际问题.因而，培养出来的风险管理人才、风险管理师也就只会计算，而不能真正用于实务.

2 风险管理课程体系的构建与教学实施

2.1 风险管理课程体系的构建

风险管理课程是一门实践性较强的应用性交叉学科.应该结合金融数学专业培养方向，本着从学生的实际出发，将课内教学与课外实践活动相结合，提高学生对课程理论知识的掌握，并熟练地运用到实践中.为了紧紧围绕数学与应用数学下，金融数学专业“应用型人才”的培养目标，进而展开全方位的研究，通过所确定的知识点、实践动手能力来确定课程设置，构建风险管理课程体系.金融数学应用型人才的培养坚持以学生为中心的、以社会需求为中心进行课程设计，应建立以学生为中心的弹性课程制度，增强可选择性，合理安排公共课程模块、专业基础课程模块与专业核心课程模块.以学科为中心，其中公共课与专业基础课为必修课程，专业核心课程为选修与必修相结合，建立模块式的课程体系.使课程设计在类型、形式与内容等方面，一方面要适应学生多样化的发展要求和社会需求，另一方面要与金融数学专业培养目标相吻合，具有本专业的特点.课程体系设置如图1.

图1 课程体系设置

2.2 风险管理课程的教学实施举措

2.2.1 注重风险管理课程教学内容与教学实践

课程的讲授不仅以完成课程教学任务为目的，还应加强学生对理论知识的掌握和运用.课程作为直接面对学生的教学单元，是学校发展、学科发展、专业发展的重要组成部分[1].是学生获得赖以生存的手段.教学是以传道、授业、解惑为目的的，是学生思想与能力得到不断发展的重要来源，是提高学生的认知能力、知识结构的主要重要途径，对学生的价值观念的形成、知识体系的构建、行为习惯的培养有着重要影响.数学与应用数学下，金融数学专业下的风险管理课程应本着本专业的培养目标，以适应国内外风险管理事业快速发展对金融数学专业人才的要求.鉴于此，将课程内容分三层次、五部分设置.其中三层次为：理论基础层、核心实践层、附属补充层.其中理论基础知识为理论基础层主要讲授风险管理的基本知识.核心实践层主要是讲授与实践、实验相结合，进一步理解与掌握风险管理的方法、纯粹风险与金融风险并将所学知识应用于实践中，，附属补充层主要是对核心部分讲授知识给与扩充与延续；五个部分为：第一部分：风险管理的基本原理包括基本理论、风险的识别、评估、管理、评价、决策；第二部分：纯粹风险管理包括纯粹风险的概念、识别、度量；第三部分：金融风险管理包括信用风险、市场发现、操作风险、流动性风险、系统性风险等；第四部分：软件操作与实验；第五部分：参观实习.其中，第二、三部分是整个课程的主要内容.本课程为金融数学专业下开设的风险管理课程，因此第三部分金融风险管理为本课程的重点内容.前三部分内容以讲授为主，并辅以案例分析.第四、五部分为整个课程的实践部分，培养实际操作与运用的能力，在本课程中也占有举足轻重的地位.三个层次五个部分相互交错，使教学更加完整.内容讲授与设置如下图2.

图2 内容讲授与设置

2.2.2 关注学生专业应用能力的培养

风险管理课程是一门注重实际运用能力、动手能力的课程.作为金融数学专业的学生，通过调研发现，大多数学生在风险管理课程的学习中，注重数学理论的掌握、推导.而对软件的学习与应用，重视程度不够.我们知道，风险管理课程涉及许多数学计算与建模.但是，推演过程十分复杂，计算工作量很大，软件的应用学习、实验室的建设与实验课程的教学安排在对整个教学中凸显出极其重要的作用.

实验室的建设可以分为初级、中级和高级实验室[2].初级实验室比较简单，主要由机房(实验场地)、电脑和模拟软件组成；中级实验室在初级的基础上加入沙盘，可以实现互动演练，从而提高学生动手实践能力；高级实验室则可以用于学生实训，外部的培训、金融方向的科研项目[2].在日常教学过程中，应加入相应的相关软件介绍课程，在课堂教学中不仅是学生掌握风险管理计算与建模的相关原理，还应熟悉如何利用软件进行处理，并利用风险管理相关的模拟软件，以及配套的实验课程.通过训练使学生熟悉实际风险管理流程，能够运用所学的专业知识并使其融会贯通，从而进一步提高决策分析能力，使其可以更加符合社会对人才的要求.另外，通过引进相关信息分析平台、数据库及目前主要运用的分析软件等，使其满足风险管理、建模设计等学术实验及金融创新活动的需要.

另外，风险管理涉及的方面很多，通过与不同行业的企业合作与交流、参观实习, 主要带领学生参观与专业相吻合的企业，亲身感受到风险管理的流程，体会到不同风险管理方法的实际应用，让学生可以更好地掌握与理解该课程，并更好地运用所学知识.

2.2.3 注重教师教学水平和科研水平的提升，以科研促教研

对于高校教师来说教研与科研相辅相成，不可分割.调研发现，高校中数学与应用数学的金融数学专业的教师大多为数学专业毕业，大部分学校风险管理课程基本上为本系老师讲授[3].(1)学院教师可以利用金融实验室丰富金融学科的教学内容、软件，使风险管理课程生动、形象.通过与企业的合作与交流，丰富风险管理的实践经验；还可利用金融实验室有效资源辅助论文研究、项目研究，提高整个学院在金融数学方面的教学水平与研究水平.(2)作为企业的管理人员由于具有较多的实践经验，学院可以邀请企业管理人员定期举办相关讲座或聘请企业管理人员作为课程某些章节的授课人员.这样一方面弥补专业教师时间不足的缺陷；另一方面，作为企业管理人员会拥有大量的案例，使课程的讲授更加丰富.学生能更好地理解本课程的运用，对知识的把握与运用、理解会有更大的提高.(3)鼓励教师利用各种机会，参加国内外的相关讲座与会议，开展国内外的访学[3].另一方面，作为金融数学专业的风险管理课程的老师，以数学专业老师为主，大多没有系统地参加过经济金融方面的培训，通过访学与国际交流合作、定期参加金融数学、经济数学类研讨会，不断提高教师的专业水平，开阔教师的视野，使课程讲授更加丰满.

3 风险管理课程的评价

根据专业要求不同可以设计不同的考核方式，可以进行开卷与闭卷两种方式进行学期末考核.课程的考核要反映学生对基本理论知识的掌握以及对实务操作的运用水平.对理论知识的考核可以以试卷的形式给出；对实务操作水平的考核可以通过教师考评、实验小组评价、学生的自评等方式，考核学生处理实际问题的能力，给出总结性评价.课程考核建议采用 2:3:5的方式记分.其中教学过程中学生的作业与课堂表现占20%，实验课考核即实务操作水平的考核占30%，期末试卷得分占50%.课程结束也可以以论文的形式作为考核方法.本课程按百分制考评，60分为合格.